Một bài viết hay của bạn Hồ Quốc Tuấn. Xin bổ sung một điểm: trong các mô hình kinh tế giới academic thường dùng ex-post value với giả định rational expectation, còn giới finance thường dùng ex-ante và xác định expected inflation bằng previous inflation với giả định random walk.
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/60396/
Xác định expected inflation bằng previous inflation với giả định random walk bằng mô hình nào vậy anh?
ReplyDeletegiang nguyen Không có mô hình nào cả. Trong kinh tế học khi người ta nói một variable nào đó tuân theo random walk có nghĩa là người ta giả định x(t+1)=x(t). Một số sách vở gọi cái giả thiết này là một trường hợp đặc biệt của adaptive expectation [x(t+1)=A*x(t)], trong đó A được giả thiết =1.
ReplyDelete