Dành cho các chuyên gia và các bạn sinh viên kinh tế/tài chính.

Dành cho các chuyên gia và các bạn sinh viên kinh tế/tài chính.

James Hamilton là một "đại thụ" trong giới econometrics, đặc biệt về time series. Bởi vậy tôi giật mình khi thấy title này vì hiện tại tôi dùng HP filter khá thường xuyên.

Nhưng thực ra end-point problem của HP filter đã được nhiều người chỉ ra và tìm cách khắc phục. Bản thân tôi khi sử dụng HP filter cũng tránh sử dụng khu vực end-point vì biết nó không chính xác (tất nhiên vẫn có lúc lạm dụng). Tôi nghĩ mục đích dùng HP filter để ước lượng trend vẫn có thể chấp nhận được dù correlogram khác xa so với của chuỗi số liệu ban đầu.

Dù sao từ nay tôi sẽ phải dè dặt hơn khi sử dụng công cụ này, ai hỏi thì cứ nói: "tại cụ Hamilton nói thế" :-)

http://voxeu.org/article/why-you-should-never-use-hodrick-prescott-filter
http://voxeu.org/article/why-you-should-never-use-hodrick-prescott-filter